他有着怎样的经济理,会议在北大举办

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  日前,经济学院青年教师蔡必卿与澳大利亚社会科学院院士高集体教授、挪威卑尔根大学Dag
Tjøstheim教授的合作论文《一类新的二元门槛协整模型》在计量经济学领域顶尖杂志、经济学国际一流期刊《商业与经济统计杂志》发表,为2017年第2期。

克莱夫·格兰杰教授曾担任美国西部经济学联合会主席,他还是美国艺术和科学院院士、英国社会科学院院士、国际预测协会会员、计量经济学会会员、芬兰艺术和科学协会外籍会员,并获得美国经济学会杰出会员、澳大利亚和新西兰建模及仿真协会Biennal奖。

1月15日至16日,由北京大学统计科学中心和北京大学数量经济与数理金融教育部重点实验室联合主办,北京大学光华管理学院承办的“首届环亚太青年计量学者(YEAP)会议在光华管理学院1号楼举行。大会组织委员会主席由北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系、北京大学统计科学中心年轻教员涂云东博士担任。国内外从事计量研究的著名学者与青年学者们就最新的研究成果进行了深入交流和讨论,来自全国各地的近百名青年教师和博士生参加了会议。

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克莱夫·格兰杰教授于1955年获得诺丁汉大学学士学位,1959年获得诺丁汉大学博士学位。他还获得奥尔胡斯大学、拉夫堡大学、斯德哥尔摩经济学院、卡洛斯三世大学荣誉博士学位。他的研究领域包括:统计学和经济计量学、预测、金融、人口统计学。主要着作有:《经济学的实证建模:设定和估计》、《经济序列建模:经济计量方法阅读材料》、《双线性时间序列模型导论》、《经济时间序列预测》、《商品价格的投机、套利和预测》、《股价的可预测性》等。

为期两天的会议安排了两场主旨演讲以及六组专题报告,共有20篇入选论文在会议上作了报告和交流。光华管理学院商务统计与经济计量系的陈松蹊教授、王汉生教授、虞吉海副教授、涂云东助教授和宋晓军助教授分别主持了相关环节。

正规赌博十大平台,  该论文讨论了一类新的二元非线性门槛协整模型。该模型在二元向量自回归协整模型的框架下引入门槛效应,
并且该门槛效应为自驱动的,也就是门槛变量为自回归滞后变量本身。论文讨论了该模型框架下外部机制和内部机制的自回归向量的估计量的大样本性质,并通过蒙特卡模拟方法讨论了相应的有限样本性质。论文还进一步利用该模型分析了美国联邦储备率与三月短期国债利率之间的关系。研究表明,二者存在非线性协整关系,在不同的机制下二者长期协整关系不变,但是短期的动态调整并不一致。

现代时间序列经济计量学的一个重要研究课题,是探索经济时间序列数的动态结构,研究它们的统计性质,理解产生这些经济数据的生成特点和性质,从而能更有效地利用经济数据构造和建立经济计量模型,用以进行经济预测,检验各种理论的可靠性和可行性。二十世纪七十年代以前,计量经济学的建模方法均以经济变量平稳这一假设条件为基础。稳定过程的特点是有一个均值,且每一时刻对均值的偏离基本相同。但在实际中,许多经济指标的时间序列都是非平稳的,并不具有固定的期望值,并且呈现出明显的趋势性和周期性。格兰杰1972年首先证明,如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列来进行回归分析,可能会造成伪回归,即变量间本来不存在相依关系,但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。

在15日上午的开幕式致辞中,陈松蹊对当今的环境问题和经济研究发表了自己的独特见解,并寄希望于与会的青年计量学者,希望他们能从自己的研究领域对当下的热点问题贡献自己的力量,把中国及亚太地区的经济学研究推向更高的水平。

  蔡必卿是经济学院2016年引进的海外青年教师。他于2012年8月至2013年8月在莫纳什大学经济与商业统计系从事博士后研究,2013年10月至2015年10月在卑尔根大学数学系从事博士后研究,现主要研究方向为非线性非平稳时间序列的理论与应用,研究成果发表在包括Journal
of Business and Economic
Statistics、Econometrics、系统工程理论与实践等中英文杂志上。

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美国普林斯顿大学的Yacine Aït-Sahalia教授和美国堪萨斯大学蔡宗武教授应邀分别就高频数据的主成分分析和外商直接投资问题发表了主旨演讲,引发了在场青年计量学者的热烈讨论。

 全文链接:

​经济理论认为,某些经济时间序列存在长期均衡关系。例如,净收入与消费、政府支出与税收、工资与价格、进口与出口、货币流量与价格水平、商品现货价格与期货价格等。一般说来上述经济时间序列属于非平稳序列,其方差与时间成正比。看起来这些经济变量之间似乎不会存在任何均衡关系,但事实上若干个非平稳经济时间序列的某种线性组合却有可能是平稳序列。格兰杰注意到了这一现象,利用其数学和计量经济学知识提出了协整的概念及其方法。所谓协整,是指多个非平稳经济变量的某种线性组合是平稳的。目前,协整分析己成为处理非平稳金融、经济变量相依关系的行之有效的方法。

15日上午,第一组专题报告以“时间序列计量”为主题,香港城市大学的韩旭在报告中分析了如何利用外部工具变量对结构向量自回归模型的识别、估计与推断问题;中国科学院的王霞向与会者介绍了时间序列的严平稳检验问题,武汉大学的谢天就如何进行股票回报率的预测作了报告;上海财经大学的易艳萍报告了协整向量自回归模型的平均估计问题。

协整理论主要用来探测变量间是否真的存在均衡相依关系,对于用非平稳变量建立经济计量模型,以及检验这些变量之间的长期均衡关系非常重要。首先,如果多个非平稳变量具有协整性,则这些变量可以合成一个平稳的时间序列,这个平稳的时间序列可用来描述原变量间的均衡关系。只要均衡关系存在,原变量间的平稳的线性组合就存在。其次,当且仅当若干个非平稳变量具有协整性时,由这些变量建立的回归模型才有意义。所以,协整性检验也是区别真实回归和伪回归的有效方法。最后,具有协整关系的非平稳变量可以用来建立误差修正模型。由于误差修正模型把长期关系和短期动态特征结合在一个模型中,因此既可以解决传统计量经济模型忽视伪回归的问题,又可以克服建立差分模型忽视水平变量信息的弱点。

在15日下午的“微观计量的识别与估计”专题中,清华大学的洪圣杰探讨了数据误报的识别与估计问题;上海财经大学的刘年青就双重拍卖的非参数识别与估计问题进行了分析;中国人民大学的徐吉良则就有测量误差和内生性的单指数的识别与估计问题作了报告。

格兰杰在协整概念的基础上进一步提出了着名的格兰杰协整定理,目的在于解决协整与误差修正模型之间的关系问题。该定理的重要意义就在于其证明了协整概念与误差修正模型的必然联系。若非平稳变量之间存在协整关系,则必然可以建立误差修正模型;若用非平稳变量可以建立误差修正模型,则该变量之间必然存在协整关系。在随后的工作中,格兰杰拓展了协整分析,包括处理季节趋势序列的季节协整和处理偏离超过临界值后即向均衡调整的序列的门限协整。

第三组报告的主题是”空间和面板计量”。上海财经大学的金飞报告了带有Durbin外生变量的矩阵指数空间识别模型的估计与推断问题;中国人民大学的雷敬华探讨了空间自回归二元选择模型的平滑空间最大得分估计问题;同样来自中国人民大学的章永辉则就带有固定效应的部分线性动态面板数据模型的半参数估计结果进行了分析。

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会议现场

16日上午,第四组报告以“金融计量”为主题。上海财经大学的陈强报告了针对高频数据的基于经验过程的遍历扩散过程的识别检验问题,武汉大学的庄额嘉探讨了基于四阶矩的风险度量以及其衍生的交易策略;来自西南财经大学的郭萌萌带来了自适应利率模型的报告;来自对外经贸大学的王芸分析了Ornstein-Uhlenbeck过程中均值回归(Mean
Reversion)估计量的分布问题。

16日下午,在“假设检验”专题中,来自中国人民大学的李勇分享了他在贝叶斯识别检验方面的研究成果,同样来自人民大学的马骏带来了他对经验似然比检验的二阶性质的探究,厦门大学的王学新展示了一类新型的对过度识别约束条件检验的研究成果。

会议的最后一组报告探讨“微观计量的一般问题”。对外经贸大学的冯强分析了当参数是弱识别时如何提高置信集,华中科技大学的魏杰介绍了有内生性的函数系数模型中的截断分位数回归问题,复旦大学的肖志国与大家分享了他在带有不可忽视的缺失协变量的估计方程的半参数推断方面的最新研究。

会议最后,涂云东作了总结发言,他对各位嘉宾的精彩演讲,与会者的积极参与以及组委会的付出表示感谢,希望此次大会能够为与会者今后的学术研究提供帮助。

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嘉宾合影留念

在为期两天的会议中,参会的青年计量学者积极热烈的参与到学术讨论中,就当前的最新研究成果发表自己的见解,并互相学习借鉴。

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